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讲座题目：A Generalized Knockoff Procedure for FDR Control in Structural Change Detection

讲座时间：2021年10月26日，星期二，上午10:00-12:00

腾讯会议 ID：889 7855 9926

会议密码：123456

讲座人： 刘婧媛教授，厦门大学经济学院统计学与数据科学系&王亚南经济研究院

讲座简介：

Controlling false discovery rate (FDR) is crucial for variable selection, multiple testing, among other signal detection problems. In literature, there is certainly no shortage of FDR control strategies when selecting individual features. Yet lack of relevant work has been done regarding structural change detection, including, but not limited to change point identification, profile analysis for piecewise constant coefficients, and integration analysis with multiple data sources. In this paper, we propose a generalized knockoff procedure (GKnockoff) for FDR control under such problem settings. We prove that the GKnockoff possesses pairwise exchangeability, and is capable of controlling the exact FDR under finite sample sizes. We further explore GKnockoff under high dimensionality, by first introducing a new screening method to filter the high-dimensional potential structural changes. We adopt a data splitting technique to first reduce the dimensionality via screening and then conduct GKnockoff on the refined selection set. Numerical comparisons with other methods show the superior performance of GKnockoff, in terms of both FDR control and power. We also implement the proposed method to analyze a macroeconomic dataset for detecting change points in the consumer price index, as well as the unemployment rate.

讲座人简介：

    刘婧媛，厦门大学经济学院统计学与数据科学系、王亚南经济研究院教授、博士生导师。2013年博士毕业于美国宾夕法尼亚州立大学统计学专业。科研方面主要从事大数据及商业价值、高维数据的统计方法、统计咨询、统计基因学等领域的工作，在Journal of American Statistical Association (JASA), Journal of Business & Economic Statistics (JEBS)，Annals of Applied Statistics等国际权威学术期刊发表论文20余篇；主持国家自然科学基金面上项目、青年项目等国家级、省部级多项科研项目；2018年入选福建省杰出青年科研人才培育计划。教学方面曾获厦门大学教学技能大赛暨英语教学比赛特等奖、福建省一流课程、宾夕法尼亚州立大学最佳教学奖等荣誉。

组织者：

李润泽 美国宾州州立大学统计系冠名讲座教授

孟德宇 gg999策略手机白菜教授

赵熙乐 电子科技大学教授

姜丹丹 gg999策略手机白菜教授

姜丹丹 邀请您参加腾讯会议

会议主题：姜丹丹预定的会议

会议时间：2021/10/19-2021/11/30 10:00-12:00(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京, 每周二、周三

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